Wednesday, 18 January 2017

1 Exponential Moving Average (Ema) Vorlauf Rückgänge

Advance Decline Differenzindikatoren (Kapitel 4, Teil 1 - CGMBI) Wir schreiten mit dem Wiederaufbau meines ldquo fort Der komplette Führer zum Markt Breadth Indikatoren rdquo Buch. Wir bauen das gesamte Buch mit Hilfe von StockCharts-Tools und auch der Indikatoren in die StockChartsrsquos-Symbolliste um. Dieser Artikel wird die erste Hälfte des Kapitels 4 behandeln, das sich mit den Vorabklärungsdifferenzindikatoren befasst. Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nur ausgewählte Indikatoren aus Kapitel 4 zeigt. Kapitel 4 hat 47 Diagramme, so wird zwischen zwei Artikel mit diesem wird der erste Artikel aufgeteilt werden. Wichtige Anmerkung: Sobald das Buch fertig ist, werde ich ein ChartPack auf StockCharts veröffentlichen, das ALLE Diagramme vom Buch (einschließlich die von diesen Artikeln) darin hat. Advances - Declines Die Breitenindikatoren in diesem Kapitel nutzen alle die Differenz zwischen den Fortschritten und den Rückgängen als primäre Beziehung. Voraus Decline Difference Indikatoren Advances - Abnahmen Voraus Decline Overbought Oversold Pluralität Index Advance-Decline - Fugler Vorlaufleitung Decline Vorlaufleitung Decline - 1 Advance Decline Line - Eakle Advance-Linie Decline - Normalized Voraus Linie Decline - Bolton Voraus Linie Decline - Bereinigtes Gesamtausgaben Big Movers Nur Advance Decline Line Oszillator Absolute Breitenindex Absolute Breitenindex ndash Adjusted Advance Power Coppock Breite Indikator Haurlan Index McClellan Oszillator McClellan Summation Index Merriman Breite Modell Swenlin IT Breite Momentum Oscillator Swenlin Handels Oszillator ndash Breite Zahorchak Methode, um diese Jeder Rückgang unten in ihrem eigenen Abschnitt behandelt . Advances - Declines Auch bekannt als Overbought Oversold Data components required. Advances (A), Declines (D) Beschreibung: Hierbei handelt es sich um den Unterschied zwischen den fortschreitenden Themen und den rückläufigen Emissionen (Advances minus Declines). Interpretation: Immer wenn Sie mit dem Unterschied oder dem Verhältnis von zwei Elementen umgehen, ist es immer am besten, die Daten zu glätten, weil die Rohinformationen zu unberechenbar sind, um nützlich zu sein. Schaubild 4-1 ist der 21-Tage-Gleitender Durchschnitt der Vorleistungsabnahme-Differenz. Sie können sehen, dass es in der Regel oberhalb der Nulllinie bei Aufwärtsbewegungen und darunter ist, während der Abwärtsbewegungen. Die arithmetische Glättung hat ein paar Anomalien damit es leider verzögert die Kreuzungen der Nulllinie, aber dann vermeidet eine große Anzahl von whipsaws (kurzfristige Kreuzung, die umgekehrte Richtung schnell). Die Verwendung von kürzeren Terminen würde dazu beitragen, das Timing der Kreuzungen, sondern erhöhen die whipsaws. Autor Kommentare: Gerald Appel hat erklärt, dass er diesen Unterschied in Advances und Declines durch Glättung mit einem 3 Tage exponentiellen Durchschnitt betrachtet. Er sagte in einem Interview 1994, dass, wenn dieser Indikator über 500 ging, könnte es der Beginn einer guten Rallye sein. Auch, wenn es unter -600 geht, Standby für eine gute Abwärtsbewegung. Bald nach dem Interview mit Gerald Appel begann das Volumen und die Zahl der Emissionen an den New Yorker Börsen deutlich zuzunehmen. Abbildung 4-2 zeigt diesen Vorlaufabfall-Indikator, wobei die Zonen auf 1000 und -1000 geändert wurden. Diese scheinen sein Konzept lebendig und aktuell zu halten. Justin Mamis, der mit Stan Weinstein den Professional Tape Reader-Newsletter startete, mag den 10-Tage-Durchschnitt des Advance Decline-Unterschiedes mit dem 30-Tage-Durchschnitt des Unterschieds betrachten. Die digitale (quadratische Ecken) Linie in Tabelle 4-3 zeigt die Zeiten, wenn der 10-Tage-Durchschnitt über dem 30-Tage-Durchschnitt liegt. Immer wenn es oberhalb der Nulllinie ist, liegt der 10-Tage-Kurs über dem 30-Tage-Kurs und ist bullisch. Wenn Sie mit einem gleitenden Durchschnitt Crossover-System vertraut sind, ist dies sehr ähnlich statt der Verwendung dieses Indikator verwendet den Unterschied zwischen Vorschüssen und Rückgänge. Formel: Advances (A) - Abnahmen (D) stockcharts Symbol: NYADV-NYDEC Referenzen (Es kann auch das einzige Symbol NYAD Verwendung erstellt werden): Appel, Gerald, ldquoGerald Appel, mit Systemen und Forecasts. rdquo Stocks amp Commodities, Volume 12 , März 1994, Seiten 98-105. Mamis, Justin, ldquoJustin Mamis und die Bedeutung von Life. rdquo Stocks amp Commodities, Volume 13, August 1995, S. 359-365. (Anmerkung: Die Diagramme 4-4 bis 4-7 sind im Buch verfügbar.) Plurality Index Autor Autor: Paul Dysart schrieb darüber 1937, Ralph Rotnem verwendet es, und Alan Shaw benannte es. Erforderliche Datenkomponenten: Advances (A), Declines (D). Beschreibung: Dies ist eine bewegte Summe der absoluten Differenz zwischen Vorschüssen und Abnahmen über einen Zeitraum von 25 Tagen. Nach James Alphier, war dies ein Teil von Paul Dysartrsquos breiter ldquoTheory of Equalization. rdquo Interpretation: Alan Shaw Benchmarks von 6.000 und 12.000 verwendet. Wenn der Indikator unter 6.000 fällt, wird eine Verkaufswarnung signalisiert. Dann wartet er, bis der Index wieder hochgeht, woraufhin das Signal zu einem definitiven Verkauf wird. Wenn der Indikator über 12.000 ansteigt, gibt er einen Kaufalarm, an dem er wartet, bis er zu fallen beginnt, wenn er ein bestimmtes Kaufsignal gibt. Abbildung 4-8 zeigt diese Technik. Die Begründung hinter diesem Indikator ist, dass es normalerweise Selbstgefälligkeit an der Spitze und Panik an der Unterseite. John McGinley, von Technical Trends, sagt, dass ein Bullenmarkt an Erschöpfung stirbt. Während am Markt Boden, ist jeder eilig zu kaufen. Autor Kommentar: Ich habe gesehen, die Plurality Index mit einem gleitenden Durchschnitt, anstatt einer Summe berechnet. Sie sehen ähnlich aus, aber die Zonen müssen zurückgesetzt werden. Seit 1994 hat dieser Indikator eine aufwärts gerichtete Neigung gehabt, die Alan Shawrsquos Zonen in der Notwendigkeit der Justage bildet. Es scheint, dass 23.000 Shawrsquos 12.000 Zone ersetzen können und dass 14.000 die 6.000 Zone ersetzen können. Übrigens, Irsquom ganz sicher Alan Shaw weiß dies oder zumindest verwendet andere Zonen als wenn Art Merrill schrieb darüber im Jahr 1990. Art Merrill behauptet, dass dies eine tägliche Indikator und nicht eine, die wöchentliche Daten verwendet werden muss. Alan Shaw sagt, dass dieser Indikator nicht immer ein Signal gibt, aber wenn es tut, sollte es beachtet werden. Tabelle 4-9 zeigt Zonen bei 23.000 und 14.000. Formel: sumA ndash D über 25 Tage. StockCharts Symbol: BINYPI Referenzen: Merrill, Arthur A. ldquoPlurality. rdquo Lagerbestände Rohstoffe. Band 8, April 1990, Seiten 137-138. Advance Decline - Fugler Autor: George Fugler Benötigte Datenkomponenten: Advances (A), Declines (D). Beschreibung: George Fugler nannte dies seine ldquoquick und dirtyrdquo Indikator. Wenn der Wert von Advances minus Declines an drei aufeinander folgenden Handelstagen positiv ist, wird ein (Kauf-) Signal generiert. Wenn sie an drei aufeinanderfolgenden Tagen negativ sind, wird ein Abwärtssignal (Verkaufssignal) erzeugt. Interpretation: Arthur Merrill sagte, dass sein Indikator mit whipsaws betroffen ist, aber es bleibt im Gang während eines Trends. Abbildung 4-10 zeigt jedes Signal für Auf - und Abwärts. Die Aufwärtsspitzen stellen die Kaufsignale dar, und die Abwärtsspitzen repräsentieren die Verkaufssignale. Es gibt normalerweise einige ähnliche Signale in einer Reihe vor einer Umkehrung, so sollte man mehrere Signale ignorieren. Autor Kommentare: Arthur Merrill ist richtig, wenn er sagte, dies hat viele whipsaws. Er war nie ein, Wörter zu zerkleinern. Formel: quot1quot wenn (A ndash D) gt 0 für die letzten drei aufeinander folgenden Tagen quot-1quot wenn (A ndash D) lt 0 für den letzten drei aufeinander folgenden Tagen sonst quot0quot stockcharts Symbol: BINYFBS Referenzen: Merrill, Arthur, ldquoMore Trenderkennung. Rdquo Lagerbestände Rohstoffe. Band 6, Sept. 1988, S. 219. (Hinweis: Die Tabellen 4-11 bis 4-15 sind im Buch verfügbar.) Advance Decline Line - 1 Auch bekannt als: Momentum Index von Stan Weinstein AuthorCreator. Stan Weinstein und Carl Swenlin (Carl sagt, es war Weinstein's Arbeit, die ihn beeinflusst haben) Erforderliche Datenkomponenten: Advances (A), Declines (D). Beschreibung: Dies ist die Advance Decline Line mit einer langfristigen Glättung von 200 Tagen. Carl Swenlin bevorzugt einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt und Stan Weinstein bevorzugt einen einfachen arithmetischen gleitenden Durchschnitt. Interpretation: Stan Weinstein legt nahe, dass es kaufen und verkaufen Signale, wenn es die Nulllinie kreuzt. Von unten nach oben war die Nulllinie bullisch und von oben nach unten bärisch. Er weiter verfeinert es zu sagen, dass je länger es blieb auf einer Seite der Nulllinie vor der Kreuzung, desto besser das Signal. Außerdem würde das weiter in positives (über Null) oder negative (unter Null) Gebiet, das es gewesen wäre, zu dem Wert hinzufügen, wenn es die Nulllinie überquerte. Sein bedeutungsvollstes bärisches Signal ist, wenn der Indikator für eine ganze Weile in positivem Territorium gewesen ist und sich zu einem Extrem bewegt hat. Abbildung 4-16 zeigt den Weinsteinrsquos Momentum Index. Autor Kommentare: Ich fand Weinsteinrsquos Kommentar, dass dies hilfreicher bei Spotting Tops als Böden, interessant zu sein. Dies ist in der Regel nicht der Fall, wenn es um technische Indikatoren geht. Ich glaube, die Tatsache, dass er einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet, könnte der Grund sein. Denken Sie daran, mit einem einfachen Durchschnitt, die Daten von vor 200 Tagen trägt das gleiche Gewicht wie die neuesten Daten. Um diesen Punkt wirklich zu erreichen, tragen die Daten von sechs bis acht Monaten (60 Tage) das gleiche Gewicht wie die Daten der letzten drei Monate. Die meisten Markt Tops sind lange verteilt Angelegenheiten der Verteilung und eine Weile dauern, bis in Kraft gesetzt werden. Das würde etwas erklären, und auch, warum Weinstein es nicht so gut im Boden sah, da die meisten Böden scharf und entscheidend sind. Ich habe immer vorgezogen, exponentielle Glättung verwenden, wenn Sie große Zeiträume verwenden. In diesem Fall scheint die Swenlin-Version besser, Sie in den meisten der Bewegung, entweder nach oben oder unten. Darüber hinaus verwendet Carl das Verhältnis der Differenz zwischen Vorschüssen und Rückgängen geteilt durch die Summe der Fortschritte und Rückgänge. Hier ist, was Carl Swenlin darüber sagt: ldquoI finde es viel nützlicher zu beobachten, wo dieser Indikator bildet Spitzen und Böden. Zum Beispiel, im Jahr 1990, als der Dow zwei aufeinanderfolgende neue Highs machte, war die 1 Advance Decline Line Ziel unter der Nulllinie. Der Bärenmarkt 1990 folgte unmittelbar nach der zweiten Spitze. Ende 1994, als der Dow in eine Doppelspitze steckte, lag dieser Indikator unter der Nulllinie. Der Markt ging danach bis zu seinem endgültigen Tiefstwert vor der Monsterrallye von 1995, was zu der Bedeutung des Bodens auf diesem Indikator führt. Wenn Sie sehen, es Boden im Bereich von -100 bis -150, sind die Chancen, dass der Markt ist in einem großen Tiefstand. Dies geschah Ende 1994, Ende 1990, Ende 1987 und Mitte 1984. Der Boden 1981 führte nicht zu einer großen Rallye, sondern wurde 1982 von zwei höheren Indikator-Bottoms gefolgt, die mit zwei niedrigeren Markt-Tiefs, dem endgültigen Tiefstand, übereinstimmen Im August 1982.rdquo Diagramm 4-17 zeigt Carl Swenlinrsquos exponentielle Version des Impulsindex, den er 1 EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt) von Advance Declines nennt. Während es mehr Peitschen bietet, ist es auch wesentlich rechtzeitiger als die Weinstein Version. Formel: Vorheriger Wert (A ndash D) geglättet nach 200 Tagen. StockCharts Symbol: NYADV-NYDEC (oder NYAD) mit der 200-Periode EMA hinzugefügt Referenzen: Weinstein, Stan. Geheimnisse für den Profit in Bull und Bear Markets. Dow Jones-Irwin, Homewood, IL. 1988 Swenlin, Carl - DecisionPoint, stockcharts Bleiben Sie dran Kapitel 4, Teil 2 wird in Kürze sein. Über den Autor: Greg Morris wurde ein technischer Marktanalyst für über 40 Jahre und ist der Autor von mehreren beliebten Finanzanalyse-Bücher einschließlich Candlestick Charting Explained. Investieren mit dem Trend. Und den vollständigen Leitfaden zur Vermarktung Breadth Indicators. Vor seinem Eintritt in den Ruhestand diente er als Chief Technical Analyst und Vorsitzender des Investment Committee für ein technisches Geld-Management-Unternehmen mit über 5,5 Milliarden unter Management. Greg ist auf CNBC, Fox Business und Bloomberg Television erschienen und hat auch auf zahlreichen Finanzkonferenzen auf der ganzen Welt gesprochen. Learn More Abonnieren Sie Dancing mit dem Trend benachrichtigt werden, wenn ein neuer Beitrag zu diesem Blog hinzugefügt wirdAdvance Decline Line Die Advance Decline Line wird hauptsächlich verwendet, um Preisbewegung zu bestätigen und Divergenzen zu erkennen. Die Berechnung der Advance Decline Line ist ganz einfach: New York Stock Exchange (NYSE) Advancing Issues - NYSE rückläufige Emissionen Die berechnete Zahl wird dann zu den vorherigen Tagen Advance Decline Line hinzugefügt. Um zu veranschaulichen, sagen, dass die heutigen Fortschritte Themen (ADV oder NYADV) ist 1.692 Aktien. Das sind 1.692 Aktien schlossen den Tag mit einer Zunahme ihres Aktienkurses. Die rückläufigen Emissionen (DECL oder NYDEC) liegen bei 1.311. An der NYSE schlossen 1.311 den Tag mit einem Rückgang ihres Aktienkurses. 1,692 - 1,311 381 Für den Tag, 381 mehr Aktien geschlossen den Tag höher als geschlossen den Tag niedriger. Dies ist ein bullish Zeichen. Um das Beispiel fortzusetzen, belief sich gestern Advance Decline Line auf 45.874. Die heutige Lesung von 381 würde der Gesamtsumme von gestern hinzugefügt werden. Dies würde in einer aktualisierten Gesamtmenge von 46.255 resultieren. Ob die Summe positiv oder negativ ist, ist irrelavent, was relavent ist die Richtung oder der Trend der Advance Decline Line. Eine zunehmende Advance Decline Line ist bullisch, weil mehr Aktien an der NYSE den Tag mit Gewinnen schließen, während eine abnehmende Advance Decline Line bärisch ist, weil mehr Aktien den Tag mit Verlusten schließen. Die Advance Decline Line ist ein leistungsstarkes Tool zur Bestätigung und Divergenz. Das Diagramm des Mini-Dow-Zukunftsvertrags des Dow Jones Industrial Average oder Dow 30 repräsentiert diese Bestätigungs - und Divergenzsignale: High 1 bis High 2 Der Mini-Dow-Future-Vertrag erzielte bei High 2 ein höheres Maximum, die Advance Decline Line jedoch nicht Um ein höheres Niveau zu erreichen, tatsächlich machte es einen niedrigeren Tiefstand. Bei High 2 waren weniger Aktien an der Rally dabei beteiligt, es gab weniger Stärke hinter der Rallye im Dow Jones Industrial Average. Dieser Ausfall der Advance Decline Line signalisierte eine starke Baisse-Divergenz. High 2 to High 3 Dies ist ein Beispiel für die Advance Decline Line, die die Preisentwicklung der Mini-Dow-Zukunft bestätigt. Die Mini-Dow-Zukunft machte niedrigere Höhen und auch die Advance Decline Ratio machte niedrigere Höhen. Niedrig 1 bis Niedrig 2 Noch eine weitere bärische Divergenz trat von Niedrig 1 auf Niedrig 2 auf. Der Mini-Dow-Futures-Kontrakt machte ein höheres Tief, ein anerkanntes bullisches Zeichen. Allerdings bestätigte die Advance Decline Line den Mini-Dow-Futures-Aufstieg nicht. In der Tat, während der gesamten Rallye des Mini-Dow von Low 1 auf Low 2, die Advance Decline Line machte niedrigere Tiefstwerte. Diese bärische Divergenz signalisierte, dass Aktieninvestoren und Index-Futures-Händler sollten vorsichtig sein, der jüngsten Anstieg der Markt als Ganzes ist nicht hinter dem jüngsten Schritt höher. Abschließend ist die Advance Decline Line ein sehr effektives Instrument, um Preisaktionen in Aktien und Aktienindizes zu bestätigen sowie Signalisierungspotenzialumkehr oder schwache Kursbewegungen. Ein ähnlicher Indikator ist der Arms Index TRIN (siehe: Arms Index). Die oben stehenden Informationen dienen lediglich Informationszwecken und dienen nur zu Informationszwecken und stellen weder eine Handelsberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Rohstoff - oder Devisenprodukten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Handel ist von Natur aus riskant. OnlineTradingConcepts haftet nicht für besondere oder Folgeschäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung, den auf dieser Website bereitgestellten Materialien und Informationen entstehen. Vollständiger Haftungsausschluss.


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